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LE VWAP : STRATÉGIES DE TRADING
Bienvenue dans cette vidéo avancée sur le VWAP (Volume Weighted Average Price). Dans cette session, nous allons explorer des concepts plus profonds et des stratégies de trading spécifiques en utilisant le VWAP. Voici les points que nous couvrirons :
– Les Standards déviations (SD)
– VWAP dynamique vs. VWAP statique
– Les rythmes de VWAP
– Stratégies de trading avec le VWAP statique
– Stratégies de trading avec le VWAP dynamique
LES STANDARDS DÉVIATIONS
Les déviations standards sont des mesures de la dispersion des prix autour du VWAP. Les niveaux couramment utilisés sont SD 0.5, 1, 1.5, et 2.
La zone de valeur entre SD-1 et SD+1 est cruciale car elle représente la région où se trouve la majorité du volume de transactions. C’est souvent une zone de consolidation et d’équilibre des prix.
LES RYTHMES VWAP
Le Rythme Lent
Un rythme lent est caractérisé par des mouvements de prix modérés et stables, restant généralement entre SD-1 et SD1. Cela indique un marché en équilibre.
Le Rythme Normal
Un rythme normal présente des mouvements de prix plus prononcés, allant de SD1 à 1.5. Ce type de mouvement indique souvent un début de déséquilibre.
Le Rythme Rapide
Un rythme rapide, avec des prix fluctuant entre 1.5 et 2, signale un marché en fort déséquilibre, souvent associé à des mouvements de prix violents.
Équilivre VS Déséquilibre
Un marché en équilibre se maintient généralement dans un rythme lent. En revanche, un marché en déséquilibre présente des rythmes normal à rapide.
VWAP DYNAMIQUE VS STATIQUE
Le VWAP dynamique est un VWAP en cours de construction. Il change et s’ajuste au fur et à mesure que les nouvelles données de prix et de volume arrivent.
Le VWAP statique est calculé pour une période spécifique et ne change pas après la clôture de cette période. Il est utilisé pour analyser les tendances passées et les niveaux de prix clés.
Par exemple, le VWAP de la veille est statique et le VWAP du jour est dynamique.
STRATÉGIES DE TRADING
Retour Zone de Valeur Statique et Pullback
Cette stratégie consiste à attendre que le prix réintègre la zone de valeur (SD-1 à SD1) après l’avoir quittée, puis à entrer en position lors d’un pullback sur SD1 ou SD-1. L’objectif est de cibler le VWAP ou la zone de valeur opposée.
Cassure Zone de Valeur Statique et Pullback
Ici, on cherche à entrer en position après la cassure de la zone de valeur du VWAP statique et un pullback sur cette zone. Les objectifs de profit sont définis sur les prochaines déviations standards (SD).
Retour Zone de Valeur Dynamique et Pullback
Similaire à la stratégie avec le VWAP statique, mais appliquée au VWAP dynamique. On cherche une réintégration de la zone de valeur avec un pullback sur SD1 ou SD-1.
Les Ruptures de Rythmes Dynamique et Pullback
Cette stratégie se base sur les ruptures de rythme. Après avoir dépassé la SD2(-2), on attend une cassure de rythme à 1.5 et un pullback dessus. L’objectif est de trader vers l’autre extrême, SD2(-2).
Marché en Déséquilibre, Suivi de Tendance
Cette stratégie se concentre sur les marchés en déséquilibre, en suivant la tendance entre SD1(-1) et SD2(-2).
Marché en Équilibre
Dans un marché en équilibre, on peut « fader » les extrêmes SD1(-1), en pariant sur un retour vers le VWAP.
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